image

Description de la mission :
Nous recherchons pour l’un de nos clients, grand compte du milieu bancaire, un Développeur C++
IT Quant
Dérivées Action (H/F). Environnement :Vous serez rattaché à l’équipe de recherche quantitative front
office de l’activité Actions (Cash, Derivatives & Structured Equity), dans la division banque d’investissements et de marchés. L’équipe Quants Equity est répartie sur plusieurs pôles : Paris, Londres et Hong Kong. Le poste est basé à Paris, au sein de notre salle des marchés. Nous développons une librairie C++ de calcul de prix et risques pour une large variété de produits dérivés Actions. Dans le cadre d’un projet réglementaire transverse long terme, qui se propose d’exposer sous un formalisme générique les risques des actifs, nous devons adapter le code C++ existant de notre pricing lib et l’intégrer dans une nouvelle architecture de calcul distribué avec des représentations revisitées des produits et modèles. Rôle 😮 Développement C++ de la couche de translation et de distribution (principalement)o Faire preuve d’initiative sur l’amélioration du code actuelo Compréhension succincte des produits et modèlesPré
requis:Formation : Développeur C++, réseau, grille de calculIntérêt pour la finance de marché. Autonome, proactif, créatifMaîtrise de l’anglais.

Publiée le 17/05/2022
par Nexius Finance

Afficher tous les horaires
  • Lundi09:00 - 17:00
  • Mardi09:00 - 17:00
  • Mercredi09:00 - 17:00
  • Jeudi09:00 - 17:00
  • Vendredi09:00 - 17:00

juillet, 2022

1

vendredi

    August 26,2019

    • Tuesday
    • 9:00am - 10:00am
    • AnnonceFreelanceFrance
    Appointment confirmation email will be sent upon approval.

    Awesome Job!

    We have received your appointment and will send you a confirmation to your provided email upon approval.